Возможно в CodeBase уже есть похожий метод усреднения, не искал. Идея не моя, не помню где видел, может кому-нибудь пригодиться.
Идея состоит в том чтобы придать бару с бОльшим объёмом бОльший вес.
За Period_MA баров суммируется объём, затем объём каждого из этих баров делиться на сумму – это и есть вес каждого бара.
Конечная формула ∑Цена*Вес;